Risk Budgeting

Portfolio Problem Solving with Value-at-Risk

By: Neil D. Pearson

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Hardcover | 14 January 2002 | Edition Number 1

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Hardcover
336 Pages

Dimensions(cm)
23.4 x 15.9 x 2.57

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Institutionelle Anleger, Fonds- und Portfoliomanager m ssen Risiken eingehen, wenn sie Spitzengewinne erzielen wollen. Die Frage ist nur wieviel Risiko. "Risk Budgeting: Portfolio Problem Solving with VaR" liefert die Antwort auf diese Frage. Beim Konzept des Risk Budgeting geht es um Risiko- und Kapitalallokation auf der Grundlage erwarteter Ertr ge und Risiken, mit dem Ziel, h here Renditen zu erwirtschaften im Rahmen eines vordefinierten Gesamtrisikoniveaus. Mit Hilfe quantitativer Methoden zur Risikomessung, einschlie lich der Value at Risk-Methode l t sich das Risiko ermitteln und bewerten. Value at Risk (VaR) ist ein Verfahren zur Risikobewertung, das Banken urspr nglich zur Messung und Begrenzung von Marktpreisrisiken eingesetzt haben. Heute wird die VaR-Methode auch verst rkt im Risikomanagement eingesetzt. Dieses Buch bietet eine fundierte Einf hrung in die VaR-Methode sowie in Verfahren zur Risikomessung bei Extremereignissen und Krisenszenarien (Stress Testing). Dar ber hinaus erkl rt es, wie man mit Hilfe des Risk Budgeting ein effizienteres Portfoliomanagement erreicht. "Risk Budgeting: Portfolio Problem Solving with VaR" ist das einzige Buch auf dem Markt, das Risk Budgeting und VaR - zwei brandaktuelle Themen im Portfoliomanagement - speziell f r institutionelle Investment- und Portfolio-Manager aufbereitet. Eine unverzichtbare Lekt re.

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