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Seminaire de Probabilites XXVII : Lecture Notes in Mathematics - J. Azema

Seminaire de Probabilites XXVII

Lecture Notes in Mathematics

By: J. Azema (Editor), Marc Yor (Editor), Paul-Andre Meyer (Editor)


Published: 3rd November 1993
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This volume represents a part of the main result obtained bya group of French probabilists, together with thecontributions of a number of colleagues, mainly from the USAand Japan.All the papers present new results obtained during theacademic year 1991-1992. The main themes of the papers are:quantum probability (P.A. Meyer and S. Attal), stochasticcalculus (M. Nagasawa, J.B. Walsh, F. Knight, to name a fewauthors), fine properties of Brownian motion (Bertoin,Burdzy, Mountford), stochastic differential geometry(Arnaudon, Elworthy), quasi-sure analysis (Lescot, Song,Hirsch).Taken all together, the papers contained in this volumereflect the main directions of the most up-to-date researchin probability theory.FROM THE CONTENTS: J.P. Ansal, C. Stricker: Unicite etexistence de la loi minimale.- K. Kawazu, H. Tanaka: On themaximum of a diffusion process in a drifted Brownianenvironment.- P.A. Meyer: Representation de martingalesd'operateurs, d'apres Parthasarathy-Sinha.- K. Burdzy:Excursion laws and exceptional points on Brownian paths.- X.Fernique: Convergence en loi de variables aleatoires et defonctions aleatoires, proprietes de compacite des lois, II.-M. Nagasawa: Principle ofsuperposition and interference ofdiffusion processes.- F. Knight: Some remarks on mutualwindings.- S. Song: Inegalites relatives aux processusd'Ornstein-Ulhenbeck a n-parametres et capacite gaussiennec (n,2).- S. Attal, P.A. Meyer: Interpretation probabilisteet extension des integrales stochastiques non commutatives.-J. Azema, Th. Jeulin, F. Knight,M. Yor: Le theoreme d'arreten une fin d'ensemble previsible.

Principle of superposition and interference of diffusion processes.- Espaces de Lebesgue.- Unicite et existence de la loi minimale.- Decomposition de Kunita-Watanabe.- Une preuve simple du theoreme de Shimura Sur les points meandre du mouvement brownien plan.- Some remarks on mutual windings.- Sufficient statistics for the Brownian sheet.- Moyennes mobiles et semimartingales.- On the maximum of a diffusion process in a drifted Brownian environment.- Hypercontractivite pour les fermions, d'apres Carlen-Lieb.- Representation de martingales d'operateurs d'apres Parthasarathy-Sinha.- Les systemes-produits et l'espace de Fock d'apres W. Arveson.- Representation des fonctions conditionnellement de type positif d'apres V.P. Belavkin.- On the Levy transformation of brownian motions and continuous martingales.- Le theoreme d'arret en une fin d'ensemble previsible.- Conditional expectations for derivatives of certain stochastic flows.- Some remarks on A(t, B t).- Excursion laws and exceptional points on brownian paths.- Proprietes asymptotiques des semi-martingales a valeurs dans des varietes a bord continu.- Une remarque sur un theoreme de Bourgain.- Operateurs reguliers sur les espaces L p.- Convergence en loi de variables aleatoires et de fonctions aleatoires, proprietes de compacite des lois, II.- Estimates of the Hausdorff dimension of the boundary of positive Brownian sheet components.- Un cheoreme de desintegration en axacuse quasi-sure.- Inegalites relatives aux processus d'Ornnstein-Uhlenbeck a n-parametres et capacite gaussienne cn,2.- Representation du processus d'Ornstein-Uhlenbeck a n parametres.- Representation d'un semi-groupe d'operateurs sur un espace L 1 par des noyaux. Remarques sur deux articles de S.E. kuznetsov.- Interpretation probabiliste et extension des integrales stochastiques non commutatives.

ISBN: 9783540572824
ISBN-10: 3540572821
Series: Lecture Notes in Mathematics
Audience: General
Format: Paperback
Language: English , French
Number Of Pages: 330
Published: 3rd November 1993
Publisher: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gmbh & Co. Kg
Country of Publication: DE
Dimensions (cm): 23.39 x 15.6  x 1.8
Weight (kg): 0.48