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Der Informationsgehalt Von Optionspreisen : Betriebswirtschaftliche Studien - Martin Wallmeier

Der Informationsgehalt Von Optionspreisen

Betriebswirtschaftliche Studien

Paperback Published: 18th March 2003
ISBN: 9783790800364
Number Of Pages: 294

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Paperback

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Language: German
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Die Preise, zu denen Aktienindexoptionen an den internationalen Terminborsen gehandelt werden, weichen in der Regel systematisch von den Implikationen des von Black, Scholes und Merton entwickelten Standartmodells der Optionsbewertung ab. Zur Erklarung dieses als "Smile-Effekt" bekannten Phanomens existieren verschiedene Hypothesen, die in dieser Arbeit diskutiert und anhand von Transaktionsdaten fur die DAX-Option empirisch uberpruft werden. Unter bestimmten Bedingungen kann die umfangreiche Datenbasis genutzt werden, um Informationen uber die den Preisen zugrunde liegende Kursverteilung und den impliziten Kursprozess des Basispapiers zu gewinnen. In der Analyse dieser Verfahren liegt ein Schwerpunkt der Arbeit. Die Studie soll insgesamt zu einem besseren Verstandnis der preisbestimmenden Faktoren von Aktienindexoptionen beitragen.

ISBN: 9783790800364
ISBN-10: 3790800368
Series: Betriebswirtschaftliche Studien
Audience: General
Format: Paperback
Language: German
Number Of Pages: 294
Published: 18th March 2003
Publisher: Physica-Verlag GmbH & Co
Country of Publication: DE
Dimensions (cm): 23.39 x 15.6  x 1.65
Weight (kg): 0.44