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Auswirkungen Von Fehlern in Den Daten Auf Parameterschatzungen Und Prognosen : Arbeiten Zur Angewandten Statistik - Claus Weihs

Auswirkungen Von Fehlern in Den Daten Auf Parameterschatzungen Und Prognosen

Arbeiten Zur Angewandten Statistik

Paperback

Published: 4th June 1987
Language: German
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Gr��e und Komplexit�t empirischer �konometrischer Modelle haben in den letzten Jahrzehnten immer mehr zugenommen. Die Zuverl�ssigkeit des zugrundeliegenden Datenmaterials hat sich dagegen kaum verbessert, und eine Fehlspezifizierung von Me�fehlermodellen zur Schlie�ung der L�cke zwischen theoretischen �konomischen Variablen und den verf�gbaren Daten erscheint schon wegen der ungl�cklichen Trennung zwischen Datenproduzenten und Datennutzern kaum vermeidbar. In dieser Arbeit werden die Auswirkungen solcher Fehlspezifizierungen auf Parametersch�tzungen und Prognosen in Modellen wachsender Komplexit�t bis hin zu nichtlinearen interdependenten dynamischen Modellen analysiert mit Hilfe von asymptotischen Aussagen und Monte-Carlo-Simulationen. F�r ein makro�konomisches Modell f�r die BRD werden au�erdem Methoden diskutiert zur Beschaffung von Informationen �ber Art und Gr��e von Me�fehlern. Die Simulationsrechnungen basieren auf der Zuverl�ssigkeit und Schnelligkeit des zugrundeliegenden numerischen Algorithmus zur Full-Information-Maximum-Likelihood-Sch�tzung in nichtlinearen interdependenten Modellen. Darstellung und Diskussion eines f�r diesen Zweck entwickelten Algorithmus (trust-region-Verfahren mit automatischer Skalierung) bilden den zweiten Schwerpunkt der Arbeit.

ISBN: 9783790803747
ISBN-10: 379080374X
Series: Arbeiten Zur Angewandten Statistik
Audience: General
Format: Paperback
Language: German
Number Of Pages: 391
Published: 4th June 1987
Publisher: Physica-Verlag GmbH & Co
Country of Publication: DE
Dimensions (cm): 24.41 x 16.99  x 2.11
Weight (kg): 0.64